Troca de ativos Tempo real após horas Pré-mercado Notícias Citações de resumo de citações instantâneas Gráficos interativos Configuração padrão Observe que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Amplificador de dispersão de swap (ASW) Distribuição de volatilidade zero (spread Z) Definição ASW A diferença entre o rendimento de uma ligação e a curva LIBOR, expressa em pontos base. O spread de swap de ativos foi projetado para mostrar o risco de crédito associado ao vínculo. Os analistas geralmente verificam o spread Z e o spread de troca de ativos para ver se existem discrepâncias no preço de uma obrigação. Ao contrário do spread Z, o spread do swap de ativos é calculado usando o rendimento do bond8217s até o vencimento. Definição Z-spread Zero-volatility spread. Uma ferramenta usada na análise de um swap de ativos que usa a curva de rendimento de cupom zero para calcular o spread. O spread Z é o número de pontos base que teria que ser adicionado à curva de rendimentos spot, de modo que os fluxos de caixa descontados do tipo bond8217s fossem iguais ao valor atual do bond8217s. Cada fluxo de caixa é descontado usando seu vencimento e a taxa spot desse prazo de vencimento, de modo que cada fluxo de caixa tenha sua própria taxa de cupom zero. Os analistas geralmente verificam o spread Z e o spread de troca de ativos para ver se existem discrepâncias no preço de uma obrigação. Para a dívida de curto prazo e dívida de alta pontuação, há pouca diferença entre os dois spreads. Se houver uma grande diferença entre os dois spreads, então o mercado não classifica os títulos com precisão. Também chamado de propagação estática.
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